Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов
Описание
Характеристики | |
Описание | Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков. |
Автор | 2003 |
Формат издания | 5-279-02740-5 |
Тираж | Мягкая обложка |
Издательство | Русский |
Переплет | Отдельное издание |
Язык издания | 285 |
Тип издания | 150x210 мм (средний формат) |
Вес в упаковке, г | 416 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца